71. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ

Показатели, характеризующие ликвидность КБ называются обязательными экономическими нормативами и устанавливаются ЦБ РФ.
1. Минимальный размер уст капитала и минимальный размер собственного капитала
2. Норматив достаточности капитала – отражает соотношение собственного капитала к активам, взвешанным с учетом риска.
Н1=собств кап/активы*100% >=10-17%
Собств кап = уст кап + фонды банка + резервы на возмещ потерь по ссудам + дох текущ периода + прибыль истекшего и текущ года - выкупленные собств акции - дебет задолж длительн свыше 30 дн - затраты капит хар-ра в части неперекрытых источн финансир – расх текущ периода – убытки текущ периода – использ прибыли.
3. Нормативы ликвидности КБ
1) Норматив текущей ликвидности – характеризует соотношение активов и пассивов по срокам и по суммам
Н2=ЛАт/ОВт*100% >=70%
ЛАт – ликв активы текущие
ОВт – обызат до востреб текущие
ЛАт включают: остаткикассы, остатки средств на кор счетах в ЦБ, вложения в госуд цен бумаги, кредиты со сроком погаш в течение 30 дней.
ОВт – со сроком погаш до 30 дн включают: остатки средств на расч счетах, кор счета других банков, вклады и депозиты со сроком до 1 мес, выпущенные банком векселя со сроком предъявления в теч 30 дн, полученные кред от других банков со сроком погаш до 30 дн, кредиторская задолженность и гарантии банка со сроком исполнения в течение 30 дней.
2) Показатель мгновенной ликвидности – характеризует соответствие активов и пассивов по срокам и по суммам.
Н3=ЛАм/ОВм*100% >=20%
ЛАм – ликв активы мгновенные
ОВм – обяз до востреб мгновенные
ЛАм включают остатки кассы, ост средств на кор счетах в ЦБ и вложения в госуд цен бум.
ОВм=20% от остатков средств на расч и других счетах + вклады и депоз до востреб + собств векселя до востр.
3) Норматив долгосрочной ликвидности – соответствие активов и пассивов по срокам и по суммам.
Н2=Кр/К+ОД*100% <=120%
Кр – долгоср кред в руб и ин валюте свыше 1 года
ОД долгосроч обязательства до 1 года
К –
собств капитал
4) Норматив соотношения ликв активов и общей суммы активов
Н5=ЛАт/А*100% >=20%
4. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков – юр ифиз лица, связанные между собой юридически и экономически – общ собственность, гарантии, обязательства.
Н6=Крз/К*100% <=25%
Крз – совок задолженность заемщиков по кредитам из забалансовых требований.
5. Максимальный размер крупных кредитных рисков – общая сумма требований к одному заемщику превыш 5% собственного капитала банка
Н7=Крр/К*100% <=800%
Крр – крупн кред риск
ЦБ ведет реестр крупн кред рисков
6. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика)
Н8=В(Кр)/К*100% <=25%
В – величина вклада
7. Максимальный размер кредитов, гарантий, поручительств, предоставляемых банком своим участникам
Н9=Кри/К*100% <=20% для одного акционера или группы связанных, <=50% в отношении всех участников
Кри – кредиты инсайдерам
8. Максимальный размер кредитов, гарантий, поручительств, предоставл своим инсайдерам (физ лица: акционеры, имеющие более 5% акций – председатели банка, члены совета директоров и др, котор могут повлиять на решение о выдаче кредита)
Н10=Кри/К*100%
9. Максимальный размер привлеченных вкладов населения
Н11=Вгр/К*100% <=2% для одного инсайдера, <=3% для всех инсайдеров.
Вгр – вклады граждан
10. Нормативы использования собственных средств кредитной орг-ии для приобретения долей (акций) других юр лиц.
Н12=Кин/К*100% <=25% во все юр лица, <=5% в одно юр лицо.
Кин – собств капитал, инвестируемый для приобретения акций.
11. Норматив риска собственных вексельных обязательств
Н13=ВО/К*100% <=100%
Во – вексельные обязательства
12. Норматив ликвидности по операциям с драг металлами
Н14=ЛАдм/ОВдм*100% >=10%
ЛАдм – ликв акт драг мет в физич форме
ОВдм – обяз до востреб драг мет со сроком исполнения в теч 10 дн
Все нормативы контролируются ЦБ, должны выполняться иначе отзывается лицензия
<< | >>
Источник: Ответы на экзаменационные вопросы. Деньги. Кредит. Банки.. 2011

Еще по теме 71. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ:

  1. §7. Ликвидность коммерческого банка
  2. 70. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
  3. 20.3. Проблемы расширения круга операций, ликвидности и доходности банков
  4. Лекция. Активные операции коммерческих банков, 2011
  5. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  6. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  7. Модель универсальных коммерческих банков
  8. 49. Взаимоотношения коммерческих банков с ЦФ РФ.
  9. 59. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  10. 20.1. Операции коммерческих банков
  11. §2. Пассивные операции коммерческих банков
  12. §5. Финансовые услуги коммерческих банков
  13. §3. Активные операции коммерческих банков
  14. 60. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  15. §6. Международные операции коммерческих банков
  16. § 1. Функции коммерческих банков, их организационная и управленческая структура
  17. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  18. 83. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  19. 48. Роль коммерческих банков в кредитно-расчетном обслуживании экономики
  20. Глава 3 Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных организаций